作者机构： 桂林工学院管理学院,广西桂林1004出版物刊名： 全国商情页码： 70-71页
主题词： 价格发现 相关性检验 协整检验 Granger检验
摘要：本文利用相关性分析、协整检验、Granger因果关系检验等计量方法对我国白糖期货市场的价格发现功能进行了实证分析。分析结果表明,我国白糖期货价格与现货价格之间存在很强的相关关系,两者长期是均衡的;期货价格具有较好的价格发现功能,但对未来更长时期的现货价格的预测能力比较差;Granger检验表明仅存在从期货价格到现货价格的单向引导关系;在价格发现功能中,白糖期货价格起着决定性的作用。
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