黑龙江2016年期货从业资格证期货价格分析汇总考试题

黑龙江2016年期货从业资格证期货价格分析汇总考试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、期货投资者保障基金对个人投资者保证金损失的补偿原则是__。 A．为保护中小投资者利益，实行全额补偿 B．对每位个人投资者的保证金损失在20万元以下(含20万元)的部分全额补偿，超过20万元的部分按80%补偿 C．对每位个人投资者的保证金损失在20万元以下(含20万元)的部分全额补偿，超过20万元的部分按90%补偿 D．对每位个人投资者的保证金损失在10万元以下(含10万元)的部分全额补偿，超过10万元的部分按90%补偿

2、当期权为____时，期权的时间价值最大。 A：平值期权 B：实值期权 C：虚值期权 D：极度虚值期权

3、是从“供求关系决定价格”这一基本原则出发 A：基本面分析 B：技术面分析 C：指标分析 D：图形分析

4、期货公司应当建立交易、结算、财务数据的（）制度。 A．存档 B．保密 C．及时销毁 D．备份

5、下列关于期货公司的说法，正确的有__。 A．期货公司按照客户的指令进行期货交易

B．期货公司以客户的名义为客户进行期货交易

C．期货公司可以为客户提供期货市场信息，进行期货交易咨询 D．期货公司与客户共同承担交易结果

6、下列关于期货公司作用的说法，正确的有__。 A．有助于形成权威、有效的期货价格

B．有助于提高客户交易的决策效率和决策的准确性 C．可以较为有效地控制客户的交易风险

D．有助于实现期货交易风险在各环节的分散承担 7、套利分析方法不包括____ A：图表分析法 B：季节性分析法

C：相同期间供求分析法 D：经济周期分析法

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8、目前，期货交易中成交量最大的品种是__。 A．股指期货 B．利率期货 C．能源期货 D．农产品期货

9、我国的期货交易所兼有结算职能，下列说法不正确的是。 A：组织并监督结算和交割，保证合约履行 B：监督会员的交易 C：监督指定交割仓库

D：负责在会员之间分配利润

10、根据《期货从业人员管理办法》，由中国期货业协会制订期货从业人员自律管理办法，并报中国证监会核准的事项有__。 A．从业资格考试 B．执业行为准则 C．纪律惩戒 D．后续职业培训

11、根据《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》，证券公司申请介绍业务，应该向__提交申请材料。 A．中国期货业协会 B．中国人民银行 C．中国证监会

D．中国证券业协会

12、期货公司变更住所，应当妥善处理客户的（），拟迁入的住所和拟使用的设施应当符合期货业务的需要。 A．保证金和交易记录 B．保证金和持仓 C．交易记录和持仓 D．保证金和客户资料

13、尚未取得（）资格的期货公司，不得申请金融期货结算业务资格。 A．证券经纪业务 B．期货经纪业务

C．金融期货经纪业务 D．商品期货经纪业务

14、在美国，股票指数期货交易主要集中于____ A：CBOT B：KCBT C：NYMEX D：CME

15、关于我国期货交易所对持仓限额制度的具体规定，以下表述正确的有__。 A．采用限制会员持仓和限制客户持仓相结合的办法，控制市场风险 B．套期保值交易头寸实行审批制，其持仓也受限制

C．交易所调整限仓数额须经理事会批准，报中国证监会备案后实施 D．会员或客户的持仓数量不得超过交易所规定的持仓限额

16、当实际期指低于无套利区间的下界时，以下操作能够获利的是 。

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A：正向套利 B：反向套利

C：同时买进现货和期货 D：同时卖出现货和期货

17、董事会秘书行使下列（）职责。

A．期货交易所股东大会和董事会会议的筹备 B．文件保管

C．期货交易所股东资料的管理 D．组织协调专门委员会的工作

18、下列关于套期保值者的说法，正确的有__。 A．套期保值者把期货市场当作转移经营风险的场所

B．套期保值者可以利用期货合约对将来要买人或出售的某种标的物价格进行保险

C．金融期货的套期保值者包括金融市场的债权人和债务人等 D．商品期货的套期保值者是生产商、加工商、经营商等

19、非结算会员的客户申请或者注销其交易编码的，由非结算会员按照（）的规定办理。 A．银监会 B．证监会 C．期货交易所 D．期货业协会 20、的交易方式表现为按照不同的执行价格同时买进和卖出同一合约月份的看涨或看跌期权

A：期权垂直套利 B：期权水平套利 C：期权跨式套利 D：期权蝶式套利 21、全面结算会员期货公司应当按规定向__报送非结算会员及非结算会员客户的相关信息。 A．银监会 B．期货业协会 C．证监会期货部

D．期货保证金安全存管监控机构

22、5月20日，某交易者买入两手10月份铜期货合约，价格为16950元/吨，同时卖出两手12月份铜期货合约，价格为17020元/吨，两个月后的7月20日，10月份铜合约价格变为17010元/吨，而12月份铜合约价格变为17030元/吨，则5月20日和7月20日相比，两合约价差__元/吨。 A．扩大了30 B．缩小了30 C．扩大了50 D．缩小了50 23、为便于交易所全面掌握市场参与者的资金情况，在风险控制中可以根据交易者的资金和头寸情况及时处理的期货结算机构的组织方式是____ A：作为交易所内部机构的结算机构

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B：附属于交易所的相对独立的结算机构 C：多家交易所共用的一家全国性结算公司 D：证券监管部门指定的商业结算机构

24、拟在广南市申请设立的某期货交易所，其不能使用的名称是__。 A．广南商品期货交易所 B．广南商品交易所 C．广南交易所

D．广南期货交易所

25、有关期货信托事业之规定，下列何者为是?

A：期货信托事业之管理，除依本法或本法所发布命令之规定者外，适用信托及信托业管理之法 律

B：期货信托事业募集期货信托基金应提出公开说明书

C：期货信托事业募集之期货信托基金，应与其事业及基金保管机构之自有财产分别独立

D：以上皆是。

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 1、期货交易者按照交易头寸划分为______。 A．多头交易者 B．套期保值者 C．个人投资者 D．空头交易者

2、在我国的期货交易所中，不区分结算会员和非结算会员的交易所有__。 A．郑州商品交易所 B．大连商品交易所 C．中国金融期货交易所 D．上海期货交易所

3、在我国，客户在期货公司开户时，须签字的文件包括__。 A．“期货交易风险说明书” B．“缴纳保证金说明书” C．“期货经纪合同” D．“收益承诺书”

4、下列各种因素中，会导致大豆需求曲线向左下方移动的是____ A：大豆价格的上升

B：豆油和豆粕价格的下降 C：消费者可支配收入的上升 D：老年人对豆浆饮料偏好的增加

5、7月1日，大豆现货价格为2020元/吨，某加工商对该价格比较满意，希望能以此价格在一个月后买进200吨大豆。为了避免将来现货价格可能上涨，从而提高原材料成本，决定在大连商品交易所进行套期保值。7月1日买进20手9月份大豆合约，成交价格2050元/吨。8月1日当该加工商在现货市场买进大豆的同时，卖出20手9月大豆合约平仓，成交价格2060元。请问在不考虑佣金和手续费等费用的情况下，8月1日对冲平仓时基差应为____元/吨能使该加工商实现有净盈利的套期保值。

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A：>-30 B：30

6、下列选项中，属于能源期货的标的资产的有 A：原油 B：汽油 C：天然气 D：玉米

7、代表性的衍生品市场有。 A：远期市场 B：期货市场 C：期权市场 D：互换市场

8、在审理期货纠纷案件中，人民法院对会员资格或交易席位进行保全的主要内容有（）。

A．与会员资格相应的会员资格费 B．与会员资格相应的会员交易席位 C．应当依法裁定不得转让该会员资格 D．不得停止该会员交易席位的使用

9、若某投资者预测5月份大豆期货合约价格将上升，故买入1手 (1手=10吨)大豆期货合约，成交价格为4000元/吨，而此后市场上的5月份大豆期货合约价格下降到3 980元/吨，该投资者再买入1手该合约，那么当该合约价格回升到__时，该投资者是获利的。 A．3 985元/吨 B．3 995元/吨 C．4 005元/吨 D．4 015元/吨

10、经中国证监会、财政部批准，有情形的，期货交易所、期货公司可以暂停缴纳保障基金。

A：保障基金总额达到8亿元人民币 B：遭遇意外 C：遭遇市场风险

D：期货交易所、期货公司遭受重大突发市场风险或者不可抗力 11、下列关于期货交易与远期交易的说法，正确的有__。

A．期货交易和远期交易均为买卖双方约定于未来某一特定时间，以约定价格买入或卖出一定数量的商品

B．远期交易是现货交易在时间上的延伸 C．远期交易属于期货交易

D．远期交易的最终履约方式是商品交收，而期货交易大多通过对冲平仓的方式了结

12、期货公司停业，应当向中国证监会提交（）等材料。 A．停业决议文件

B．工商局签发的停业决议书

C．关于处理客户的保证金和其他资产、结清期货业务的情况报告 D．停业申请书

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13、下列哪些情况将有利于促使本国货币升值？（） A．本国顺差扩大 B．降低本币利率 C．本国逆差扩大 D．提高本币利率

14、交割仓库针对交割商品的管理主要包括__。 A．负责将交割商品从工厂运至指定交割仓库 B．商品审验及开具仓单 C．交割储备商品的管理 D．为投资者提供配套服务

15、期货公司单个股东的持股比例增加到5%因而申请股权变更时，需要满足的条件有__。

A．拟变更的股权不得存在被查封、冻结情形 B．期货公司与股东之间不得交叉持股

C．期货公司可以为股权受让方提供一定的财务支持 D．受让方应当符合持有相应股权的法定条件 16、按照中国期货业协会《期货公司执行股指期货投资者适当性制度管理规则》，期货公司在客户纠纷处理过程中符合要求的做法有（）。 A．告知客户投诉的途径、方法和程序 B．为客户提供合理的投诉渠道 C．暂停为投诉客户提供服务

D．告知客户投诉程序，禁止客户越级控诉

17、张某具有期货从业资格．2009年2月，他被某期货公司聘用，该期货公司拟为其办理从业资格申请．但经过调查，发现张某在2007年4月曾因违法违规行为被撤销从业资格．那么该期货公司． A：不能为张某办理从业资格申请 B：可以为张某办理从业资格申请

C：仍然可以聘用张某，但张某不得开展期货业务 D：必须解聘张某

18、公司制期货交易所股东大会行使下列（）职权。 A．选举和更换由职工代表担任的董事、监事 B．审议批准董事会、监事会和总经理的工作报告 C．决定期货交易所董事会提交的其他重大事项 D．期货交易所章程规定的其他职权

19、根据《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》，申请经理层人员的任职资格，应当具备的条件有__。 A．具有期货从业人员资格

B．具有从事期货业务2年以上经验，或者其他金融业务3年以上经验，或者法律、会计业务4年以上经验

C．具有大学本科以上学历或者取得学士以上学位 D．通过中国证监会认可的资质测试

20、套期保值能够有效规避价格风险的原理包括__。 A．现货市场和期货市场的价格变动趋势通常相同 B．现货市场和期货市场的价格变动趋势通常相反

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C．期货市场和现货市场交易方向相同，期限互配

D．随着期货合约到期日来临，现货价格与期货价格呈现趋同性 21、下列实行公司制的期货交易所有。 A：斯德哥尔摩股票交易所 B：澳大利亚股票交易所 C：香港交易所

D：芝加哥商业交易所 22、股票期货的优点有__。 A．杠杆效应 B．沽空股票便捷 C．交易费用低廉

D．减低海外投资者的利率风险

23、关于芝加哥期货交易所豆粕期货合约，以下表述正确的有______。 A．交易单位为100短吨 B．报价单位为美元/短吨

C．最小变动价位为10美分/短吨

D．交割等级为蛋白质含量40%的一等豆粕 24、期货公司违反股指期货投资者适当性制度的，交易所可以对其采取的处理措施包括__。 A．责令整改

B．暂停受理申请开立新的交易编码 C．暂停或者限制业务 D．调整或者取消会员资格

25、甲是某期货公司的经理，与乙是好友，一日甲邀请乙带家人到他家作客，乙来到甲的书房无意间看到甲的公司文件，发现有一期货交易将会使其大大获利，于是偷偷记下了这个交易名称，第二天进行该交易获利10万元，则关于甲的行为说法错误的是（）。 A．不构成犯罪

B．构成内幕交易罪 C．构成泄露内幕信息罪 D．构成侵犯商业秘密罪

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