信贷业务:常用风险指标及分析手法 1、根本名词概念
逾期天数DPD〔days past due〕:已逾契约书约定缴款日的延滞天数,贷放型产品自缴款截止日〔通常为次一关帐日〕后第一天开始算。
逾期期数bucket:也叫逾期月数,逾期一期为M1,2期M2。缴款截止日与次一关帐日之间称为M0。
逾期阶段stage:分为前期、中期、后期和转呆账。一般将M1〔1-29〕列为前期,M2~M3〔30~〕列为中期、M4〔90+〕以上列为后期,假设已转呆账者那么列入转呆账。
即期指标〔coincidental〕:计算延滞率时常用的两种方法之一,以当期各bucket延滞金额÷应收账款〔AR〕。
递延指标〔lagged〕:计算延滞率时常用的两种方法之一,延滞金额÷上月应收账款。假设单纯想了解各月资产质量结构,可使用coindental,但假设想精准溯及逾放源头的话,建议采用lagged。
月底结算〔month end〕:month end报表主要在表达各月月底结算数据,适用于消费金融所有产品。
期末结算结算〔cycle end〕:cycle end为信用卡特有的结算方式。账务及催收单位
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皆以cycle为作业周期。
2、重要风险指标
延滞率〔delinquent%〕:计算可分为coincidental和lagged两种方式,除了各bucket,尚会观察特定bucket以上的延滞率。如M2+lagged%及M4+lagged等指标。如M2+lagged,坟墓为两个月前应收账款,分子为本月M2〔含以上〕伤胃转呆账的逾期金额。M1落入M2以上可确认为物理交款或蓄意拖欠。
不良率〔bad%〕:bad定义除了逾期户外,可能还饱含各式债务协议及高风险控管户等。转呆账率〔WO%〕:为write-off%的简写,当月转呆账金额÷逾期开始月的应收账款。经过年化之后,月转呆账率转换为年损失率。
转呆账率〔WO%〕:为write-off%的简写,当月转呆账金额÷逾期开始月的应收账款。经过年化之后,月转呆账率转换为年损失率。
净损失率〔NCL〕:为net credit loss的简写,当期转呆账金额减当期呆账回收,亦即为净损概念。
通常NCL%与WO%一并列示。NCL的计算方式为:净损金额÷逾期开始月的应收账款,通常也以年化形态为主。
累计WO%:主要目的为观察期满客户的累积损失率,计算样本为已届满总期数后的N期客户,计算公式为:分母案件第1~〔K+N〕期的转呆账总金额/已满〔K+N〕期案件的初贷总金额。K表示为总期数,N表示转呆账所需期数。最后1期应缴金额假设延滞,
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经过N个月后才会转为呆账。转换为年化后才较易解读。可精确计算该产品整个生命周期结束后的实际损失率。但在中长期贷放产品中较少使用。
审核金额/件数:检视征审人员的作业绩效及工作压力。
核准金额/件数:检视征审尺度的重要观测值之一,常配合核准率、拨贷率和延滞率等指标一起进行综合判断。
拨贷金额/件数:多寡直接影响应收帐水平。
金额核准率/件数核准率:常见的核准率计算方式有两种,第一种的分母为当月进件量、分子为当月核准量。另一种方式为:当月核准件加拒绝件/当月核准量。
违例核准率〔deviation%〕:计算方式为:〔违例核准案件数〕÷〔核准+拒绝案件数〕,特例核准一般限定在总审核量的10%~20%。
拨贷率:核准率×拨贷率。
各类占率:泛指各种维度下的户数、进件、拨款、余额等占有率。常常与核准率及延滞率搭配使用。
负债比〔debit burden ratio,DBR〕:泛测试客户还款压力的常用指标,总无担保债务归户后的总余额〔包括信用卡、现金卡及信用贷款〕÷月收入,不宜超过22倍。
月负比:另一种衡量还款压力的指标:〔推估每月各项贷款月付额+最低生活费〕÷月收入
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贷后N月的delinquent%:将其中几个重要观测点的数字取出〔如贷后6个月及12个月的delinquent%〕置于综合分析报表中。在delinquent%的选择上,一般建议采用“M2+lagged%〞,假设遇延滞反映较慢的产品,那么定为“M1+lagged%〞
平均额度:主要在观察不同产品及群组间额度的差异
风险等级〔risk grade〕:早期多位rule base,今年由于评分模型普及,越来越多银行采用信用评分来划分客户风险等级score base。
恶意延滞率〔non-starter%〕:原始定义为“贷后从未缴款客户〞,主要目的为找出恶性欺诈的案件。
授权核准率〔authorization〕:原信用卡特有的业务,信用卡交易皆须通过授权系统或授权人员的检核才能成立。为维护交易顺畅,授权和准率不宜过低。
命中率〔hit%〕:用于信用卡的中途授信及早期预警报表,所谓命中率意指控管后一定期间内客户发生延滞的几率。命中率过低可能表示浮滥或风险判断方向有误。
可用余额〔open to buy,OTB〕:常与命中率指标一同出现,计算方式为先找出证实控管命中的客户,再会整这些客户遭控管时的信用卡可用余额,此数字可视为银行因控管而减少的损失。
诈欺损失率:计算方式为:诈欺损失金额除以签账金额,功能为观察信用卡签账金额中,发生伪冒诈骗状况并造成损失的比率。
递延率〔flow through%〕:计催收单位最常使用的绩效指标,观察前期逾期金额经过
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催收之后,仍未缴款而于次期继续落入下一bucket的几率。有四种计算方式:
累计递延率:计算方式为特定区间各bucket的flow through%相乘。
实收金额:催收人员实际收回的金额
呆账回收率:根据计算的时间范围,呆账回收率可分为以下几个类别:
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